基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
作者： 谢远涛，杨娟，夏孟余著
ISBN：978-7-5663-0939-6
关键词： 风险投资-研究
页数：191
出版社： 北京：对外经济贸易大学出版社
出版日期：
发现《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》在 2025-08-06 可全文阅读或下载。
图书简介
本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿模型，给出了系统研究多个关联资产的分析框架。
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诉讼案号：（2022）川01民初4401，（2022）川01民初4403，（2022）川01民初4403，（2022）川0191民初19351号， （2022）川0191民初19594号，（2022）川0191民初20457号，（2022）川0191民初20459号， （2023）川知民终373号，（2023）川知民终374号，（2023）川知民终375号， （2024）川0191民初15977号，（2024）川0191民初15979号，（2024）川0191民初15980号， （2024）川0191民初15981号，（2024）川0191民初15982号
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