基于高频数据的中国股市波动率研究
作者： （日）西村友作著
ISBN：978-7-5663-0784-2
关键词： 股票市场-波动理论-研究-中国
页数：213
出版社： 北京：对外经济贸易大学出版社
出版日期：
发现《基于高频数据的中国股市波动率研究》在 2025-05-26 可全文阅读或下载。
图书简介
本书主要内容包括：绪论；已实现波动测度：已实现波动率与实现极差波动率；ARCH类模型；波动预测比较分析；VaR预测比较分析等。
用户须知
出版社通过教客网下载电子书并起诉站长多次，本站随时可能倒闭。
诉讼案号：（2022）川01民初4401，（2022）川01民初4403，（2022）川01民初4403，（2022）川0191民初19351号， （2022）川0191民初19594号，（2022）川0191民初20457号，（2022）川0191民初20459号， （2023）川知民终373号，（2023）川知民终374号，（2023）川知民终375号， （2024）川0191民初15977号，（2024）川0191民初15979号，（2024）川0191民初15980号， （2024）川0191民初15981号，（2024）川0191民初15982号
- 找《基于高频数据的中国股市波动率研究》，去就近图书馆。
- 本页面文字内容和图片来自 m.5read.com。
- 封皮图片引用地址：https://cover.duxiu.com/coverNew/CoverNew.dll?iid=62646065676660616162579fa090a892a596a39e92a39c3831303334343231