股市波动率预测研究
作者： 刘光强著
ISBN：978-7-5643-7416-7
关键词： 股票市场-经济波动-研究
页数：159
出版社： 成都：西南交通大学出版社
出版日期：
发现《股市波动率预测研究》在 2025-04-11 可全文阅读或下载。
图书简介
本文从高频数据视角探讨股票市场的已实现波动率，并从理论和实证角度进行分析。首先，充分挖掘我国股票市场的“跳跃”“非对称”波动等信息构建HAR族模型；其次，进一步运用HARQ族模型对其进行升级，进而提高对已实现波动率的拟合效果；在HARQ模型基础上结合极值理论构建了HARQ-EVT-VaR模型，并预测了我国股票市场所面临的动态风险。本书的主要创新点：一是构建了包含“跳跃”“非对称波动”等日内丰富交易特征的HAR模型；二是构建了新颖的放松传统HAR族模型中固定参数约束的HARQ族模型；三是构建了综合HARQ方法与极值理论的我国股票市场的动态VaR预测模型；四是隐含波动率指数都对德国DAX指数的RV具有重要的预测能力，两个收缩模型均显示出最佳的样本外预测。
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诉讼案号：（2022）川01民初4401，（2022）川01民初4403，（2022）川01民初4403，（2022）川0191民初19351号， （2022）川0191民初19594号，（2022）川0191民初20457号，（2022）川0191民初20459号， （2023）川知民终373号，（2023）川知民终374号，（2023）川知民终375号， （2024）川0191民初15977号，（2024）川0191民初15979号，（2024）川0191民初15980号， （2024）川0191民初15981号，（2024）川0191民初15982号
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