基于高频数据的金融市场微观结构研究
作者：马超群著，徐光鲁著，杨文昱著
ISBN：978-7-5667-2377-2
关键词： 金融市场-市场结构-研究
页数：217
出版社：长沙：湖南大学出版社
出版日期：2022.01
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图书简介
全书基于高频数据，从微观视角研究不同投资者行为模式对资产价格行为的影响，从宏观视角研究投资策略及套期保值策略对资产定价的影响。内容主要集中在以下几个方面：，从投资者学习行为面临的不确定性角度研究信息风险与资产价格行为关系。第二，引入投资者异质性学习行为，对信息风险与资产价格行为关系展开研究，对理论推论进行实证检验和稳健性检验。第三，研究影响信息环境的信息披露因素对信息风险和资产价格行为关系的作用。第四，研究信息不对称中的道德风险对询价机构报价行为的影响。第五，借助高频数据研究资产收益特征。第六，研究投资组合的单期套期保值问题。
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诉讼案号：（2022）川01民初4401，（2022）川01民初4403，（2022）川01民初4403，（2022）川0191民初19351号， （2022）川0191民初19594号，（2022）川0191民初20457号，（2022）川0191民初20459号， （2023）川知民终373号，（2023）川知民终374号，（2023）川知民终375号， （2024）川0191民初15977号，（2024）川0191民初15979号，（2024）川0191民初15980号， （2024）川0191民初15981号，（2024）川0191民初15982号
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