基于非参数估计的权证定价方法研究
作者： 樊鹏英著
关键词： 证券交易-定价原则-研究-中国
页数：215
出版社： 北京：中国经济出版社
出版日期：
发现《基于非参数估计的权证定价方法研究》在 2023-07-17 可全文阅读或下载。
图书简介
本书直接从权证价值的经济意义出发，通过数学变形，引入价值状况变量，提出一种新的权证定价思想——将权证定价问题归结为对状态价格生存函数积分的估计。基于这种定价思想文中提出新的权证定价方法：完全非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法，并将其应用到香港权证市场和中国权证市场。随后，针对中国权证市场的特殊性，将稀释效应和隐含波动率考虑在内，提出适用于中国股本权证的稀释效应下的基于参数模型的非参数修正定价方法。
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诉讼案号：（2022）川01民初4401，（2022）川01民初4403，（2022）川01民初4403，（2022）川0191民初19351号， （2022）川0191民初19594号，（2022）川0191民初20457号，（2022）川0191民初20459号， （2023）川知民终373号，（2023）川知民终374号，（2023）川知民终375号， （2024）川0191民初15977号，（2024）川0191民初15979号，（2024）川0191民初15980号， （2024）川0191民初15981号，（2024）川0191民初15982号
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